至多一个变点的Γ分布的统计推断及在金融中的应用

被引：18

作者：

谭常春

赵林城

缪柏其

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

系统科学与数学 | 2007年 / 01期

关键词：

Γ分布; 变点; 强相合估计; 收敛速度．;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

对至多一个变点的Γ分布,即X1,X2…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,X2,…,X[nΥ0]i．i．d～Γ(x;ν1,λ1),X[nΥ0]+1,X[nΥ0]+2,…,Xn i．i．d～Γ(x;ν2,λ2),其中Υ0未知,称Υ0为该序列的变点．在利用第一型极值分布逼近文中提出统计量的分布的基础上,给出了变点Υ0估计(?)的相合性及强弱收敛速度．最后给出了在金融序列上的应用．

引用

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页数：9

共 7 条

[1] 至多一个变点的Γ分布的统计推断
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