运用生存分析与极值理论对上证指数的研究

被引：15

作者：

雷鸣

缪柏其

机构：

[1] 南京财经大学

[2] 中国科技大学

来源：

数量经济技术经济研究 | 2004年 / 11期

关键词：

生存模型; Gamma分布; 极值理论; 政策效应;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2004.11.016

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

本文首次运用生存分析与极值理论对上证指数连续涨跌进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从Gamma分布,当股指在不同的政策时期其上涨和下跌的概率是不同的,并且大涨以后可能有大跌,大跌以后可能有大涨。

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页数：8

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