至多一个变点的Γ分布的统计推断

被引：11

作者：

谭常春

缪柏其

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

中国科学技术大学学报 | 2005年 / 01期

关键词：

Γ分布; 变点; 区间估计; 滑窗;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.7 [非参数统计];

学科分类号：

摘要：

对至多一个变点的Γ分布,即 X1,…,Xn 为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,Xk0 i.i.d Γ（x;ν1,λ1）,Xk0+1,…,Xn　i.i.d Γ（x;ν2,λ2）,其中k0 未知,称k0 为该序列的变点.借助Gauss过程理论和滑窗方法,利用第一型极值分布逼近本文提出的统计量的分布,给出了检测变点 k0 的程序和变点的区间估计.最后对文中提出的统计量进行模拟并分析.

引用

页码：54 / 61

页数：8

共 7 条

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