分整增广GARCH-M模型

被引：8

作者：

柯珂

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

系统工程学报 | 2003年 / 01期

关键词：

ARCH模型; 长记忆性; 分整增广GARCH-M模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212 [数理统计];

学科分类号：

摘要：

ARCH模型是研究异方差和自相关问题的一类重要模型族.长记忆性则是许多时间序列中存在的性质.文章将长记忆性扩展到几乎所有现有的ARCH模型,提出了数十种新模型;并用一个模型概括了迄今几乎所有的ARCH模型,这就是分整增广GARCH＿M模型;从而解决了各种ARCH模型在模型设定检验、长记忆性诊断和参数估计等方面的障碍.最后通过仿真实验和实证研究说明分整增广GARCH＿M模型在实际经济分析中的必要性.

引用

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