共 5 条
- [5] More efficient estimation in the presence of heteroskedasticity of unknown form. Cragg J G. Econometrica . 1983
ARCH模型体系
被引：46
作者：
张世英
柯珂
机构：
[1] 天津大学管理学院
来源：
关键词：
自回归条件异方差模型;
分整理论;
持续性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.0 [数量经济学];
学科分类号：
020209 ;
摘要：
综述了国内外在 ARCH模型领域的研究成果 ,并将 ARCH模型族归纳为一个体系 .首先 ,对 ARCH模型进行了分类 ,同时讨论了长记忆 ARCH模型的性能 .探讨了 ARCH模型的检验和参数估计问题 .文中指出 ,对复杂 ARCH模型 ,鉴于其不可微分性 ,不存在传统意义下的似然函数的估计方法 ,文中运用遗传算法的思想 ,提出禁忌递阶遗传算法 ,解决复杂 ARCH模型的参数估计和检验问题 .最后 ,对 ARCH模型的研究发展进行了评述
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