R/S系列分析的非线性估计及应用

被引：9

作者：

郝清民

机构：

[1] 天津大学管理学院天津

来源：

关键词：

长期记忆; 非线性估计; ARFIMA模型; R/S系列分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212 [数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

针对 R/S 系列分析方法在估计 H 参数时存在一定偏差,从而导致分析结论产生分歧的问题,提出用非线性估计方法提高 R/S 系列分析估计 H 参数的精确度,同时结合 ARFIMA 模型对估计精度进行了验证.最后应用非线性 R/S 方法揭示中国股市主要指数和个股收益序列中的长期记忆效应.

引用

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页数：6

共 4 条

[1] 基于模糊神经网络和R/S分析的股票市场多步预测 [J].

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[4]

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