描述利率动态行为的GARCH-JUMP模型

被引：7

作者：

谢赤

邓艺颖

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

来源：

关键词：

利率; 跳跃; 异方差; GARCH-JUMP模型;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2003.03.014

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文在利率的动态行为中,结合考虑利率的跳跃与异方差特征,在引入一个利率自回归条件跳跃密度的前提下,推导出一个GARCH-JUMP模型,从而对利率动态变化中的正常波动与跳跃波动行为进行描述。

引用

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页数：4

共 4 条

谢赤 ;

吴雄伟 .

[2] 跳跃-扩散过程下的利率期限结构模型 [J].

谢赤 ;

吴雄伟 .

[3] 一个依赖于挠度与峭度的三项式期权定价模型 [J].

谢赤 .

[4] 具有服从有限马尔可夫链机波动的期权定价问题 [J].

谢赤 .