应用复合极值理论计算VaR1

被引：2

作者：

叶五一

缪柏其

惠军

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

运筹与管理 | 2007年 / 01期

关键词：

在险价值(VaR); 复合极值理论; 核估计;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文介绍了一种复合极值理论,并将其应用到VaR的计算上。实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量,在应用复合极值理论方法计算VaR时,我们第一次将在一定时期内金融资产的损失率超过一定阈值的次数的分布和收益率的分布结合了起来,对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算,经过实证分析,得到了一些有意义的结果。

引用

页码：63 / 66

页数：4

共 6 条

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