上海股市收益的多重分形分析——滑动窗MFDFA方法的应用

被引：13

作者：

曹广喜

史安娜

机构：

[1] 河海大学商学院

来源：

数理统计与管理 | 2007年 / 05期

关键词：

多重分形; RMFDFA; 持续性; 滑动窗;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2007.05.017

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

介绍了一种新的MFDFA(mu ltifractal detrended fluctuation analysis)方法,利用基于滑动窗技术的此MFDFA方法研究了上证综指日收益率序列的波动特征。结果表明:上证综指收益率序列具有多重分形特征,小幅波动具有持续性,大幅波动可能具有反持续性。

引用

页码：875 / 880

页数：6

共 6 条

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