我国商业银行操作风险模拟估计

被引：1

作者：

高丽君 ^{[1
]}

李建平 ^{[2
]}

机构：

[1] 山东财政学院

[2] 中国科学院

来源：

山东财政学院学报 | 2009年 / 05期

关键词：

金融风险; 操作风险; 极值理论; 蒙特卡洛模拟;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用极值理论和蒙特卡洛模拟相结合的方法对我国商业银行操作损失整体分布进行估计。首先根据均超函数图估计出恰当的阈值,利用假设检验估计超阈值的发生强度,用广义帕累托分布估计了超限参数。采用模拟方法分别对超阈值的发生强度和损失强度进行拟合,得到年度超阈值损失分布的估计。低于阈值的分布采用统计方法获得发生强度和损失强度的分布。两者结合得出一定时期内操作风险总分布,并得出一定时期内的操作风险资本金。

引用

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页数：4

共 11 条

[1] 基于贝叶斯网络的商业银行操作风险管理 [J].