基于已实现波动率的长记忆性分析

被引：2

作者：

唐勇

池云果

机构：

[1] 福州大学管理学院

来源：

福州大学学报(哲学社会科学版) | 2010年 / 24卷 / 05期

关键词：

已实现波动率; 长记忆性; HAR-RV模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.5 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

根据长记忆性的检验方法,即H/S分析法、GPH法,分别对上证指数收益率波动的长记忆性进行检验。同时,采用已实现波动率(RV)对波动进行度量,结合ARFIMA-RV、HAR-RV长记忆性模型进行分析,证实上证指数的RV序列具有长记忆性,而且HAR-RV模型能更好地对波动进行预测分析。

引用

页码：27 / 32+48 +48

页数：7

共 9 条

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