共 6 条
网上支付系统的风险计量模型及实证分析
被引：6
作者：
赵家敏
刘湘云
机构：
[1] 暨南大学金融系
[2] 暨南大学金融系 广东广州
[3] 广东广州
[4] 广东商学院金融系
来源：
关键词：
网上支付系统;
风险计量;
VaR;
MCMC方法;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
网上支付行为可看作电子货币资产(电子现金、电子支票和数字信用卡等)组合的交易过程,对网上支付风险进行计量,就是构建一个合适的资产配置模型,使得网上支付系统的效用最大化或交易成本最小,VaR方法提供了一种有效的电子货币资产配置模型.电子货币资产回报的时间序列是一个具有平稳性的Markov链,因此,采用MCMC方法,通过构造一个平稳分析为π(x)的Markov链得到随机样本,动态模拟出电子货币资产回报的分布,并通过定价公式得出其损益分布,最终计算出相应的VaR值使用以上构建的网上支付系统风险计量模型,对某商业银行调研后采集有关数据样本作了实证分析,可为金融机构防范与控制网上支付风险提供参考.
引用
收藏
页码：53 / 58+120
+120
页数：7
相关论文