保险公司最优投资及再保险策略

被引：12

作者：

罗琰 ^{[1
,2
]}

杨招军 ^{[1
]}

机构：

[1] 湖南大学经济与贸易学院

[2] 南京审计学院数学与统计学院

来源：

财经理论与实践 | 2009年 / 30卷 / 03期

关键词：

生存概率; 指数效用; HJB方程; 比例再保险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F840.3 [保险组织和管理]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120404 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在最大化生存概率和最大化终止时刻期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解。这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义。

引用

页码：31 / 34

页数：4

共 6 条

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