股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价

被引：22

作者：

闫海峰

刘三阳

李文强

机构：

[1] 河南师范大学数学与信息科学学院

[2] 西安电子科技大学应用数学系

[3] 河南师范大学数学与信息科学学院河南新乡西安电子科技大学应用数学系

[4] 西安

[5] 河南新乡

来源：

关键词：

期权定价; Black-Scholes模型; 变异期权; Ornstein-Uhlenback过程; 虹式期权;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的变异期权定价问题。利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法,得到了离散时间最大值期权和虹式期权的定价公式。

引用

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