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深圳成份股指数收益率序列的分形维[J]. 高红兵,潘瑾,陈宏民.预测. 2000(06)
混沌时间序列的多重分形维数谱
被引：1
作者：
许清海
机构：
[1] 泉州师范学院数学系福建泉州
来源：
关键词：
信息谱;
奇异谱;
动熵谱;
证券市场;
混沌时间序列;
D O I：
10.16601/j.cnki.issn1001-8743.2003.02.006
中图分类号：
O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];
O415.5 [混沌理论];
学科分类号：
020208 ;
070103 ;
0714 ;
070201 ;
摘要：
仅用一个分形维数来刻画混沌时间序列是不够的 ,必须用多重分形维数谱来描述混沌时间序列在不同层次的奇异测度 .不同文献对沪指和深指的分形维数的计算结果相差甚大 ,其深层次的原因是混沌时间序列的多重分形维数谱的存在 .本文对混沌时间序列多重分形维数的信息谱、奇异谱、动熵谱等问题进行探索 ,并简介其应用 .
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