共 32 条
金融危机期间汇率风险传染研究
被引：22
作者：
论文数: 引用数:
h-index:
机构:
论文数: 引用数:
h-index:
机构:
机构：
[1] 重庆大学经济与工商管理学院
来源：
关键词：
金融危机;
传染效应;
汇率市场;
转移传染;
净传染;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.6 [汇兑、对外金融关系];
学科分类号：
摘要：
选取2000年—2016年欧元区国家、欧盟非欧元区国家、部分发达国家以及金砖五国等47个国家的货币汇率数据为样本,使用相关系数的费雪Z转换来检验次贷危机和欧洲主权债务危机的汇率风险传染效应,并将其进一步细分为净传染和转移传染两种类型.研究表明,两次金融危机爆发后,样本国家的外汇市场均出现大幅度震荡,但主要表现为汇率市场间的相互依赖关系,仅有少数国家货币汇率与传染源之间存在传染效应,其中,次贷危机期间转移传染效应明显,欧债危机期间净传染效应显著,可见实体经济间的联系和投资者心理预期对外汇市场的影响均较大.
引用
收藏
页码：12 / 28
页数：17
相关论文
共 32 条
- [1] 人民币国际化研究:程度测算与影响因素分析[J]. 经济研究, 2017, 52 (02) : 125 - 139彭红枫彭红枫论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 武汉大学经济与管理学院金融系谭小玉谭小玉论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 武汉大学经济与管理学院金融系
- [2] 中国金融市场系统复杂性的演化机理与管理研究[J]. 管理科学学报, 2017, (01) : 75 - 86张群论文数: 引用数: h-index:机构:张卫国论文数: 引用数: h-index:机构:马勇马勇论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 湖南大学金融与统计学院 华南理工大学工商管理学院
- [3] 国家主权信用评级、跨国传染与股票市场回应——基于全球48个经济体的事件研究[J]. 财经研究, 2016, 42 (08) : 62 - 73冯乾论文数: 引用数: h-index:机构:
- [4] 系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究[J]. 金融研究, 2016, (06) : 18 - 36陶玲陶玲论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中国人民银行金融稳定局 中国人民银行金融稳定局朱迎朱迎论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 新华人寿保险股份有限公司 中国人民银行金融稳定局
- [5] 已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于股票组合视角[J]. 管理科学学报, 2016, 19 (06) : 98 - 113陈国进论文数: 引用数: h-index:机构:刘晓群论文数: 引用数: h-index:机构:谢沛霖论文数: 引用数: h-index:机构:赵向琴论文数: 引用数: h-index:机构:
- [6] 新兴市场国家间的金融危机传染效应研究[J]. 管理评论, 2016, 28 (05) : 23 - 34张一张一论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 东北大学工商管理学院吴宝秀吴宝秀论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 东北大学工商管理学院李喆李喆论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 东北大学工商管理学院
- [7] 基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析[J]. 数理统计与管理, 2016, 35 (03) : 525 - 535叶五一论文数: 引用数: h-index:机构:李飞论文数: 引用数: h-index:机构:缪柏其缪柏其论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中国科学技术大学管理学院统计与金融系
- [8] 金融危机、溢出渠道与企业敏感度[J]. 国际金融研究, 2016, (02) : 11 - 25张靖佳张靖佳论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 南开大学经济学院国际经济与贸易系张龑张龑论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 南开大学经济学院国际经济与贸易系 南开大学经济学院国际经济与贸易系孙浦阳论文数: 引用数: h-index:机构:
- [9] 金融危机传染渠道与机制研究——以次贷危机为例[J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34 (10) : 2483 - 2494叶青论文数: 引用数: h-index:机构:韩立岩论文数: 引用数: h-index:机构:
- [10] 中国与欧美金融市场间传染效应的动态演变——基于欧债危机与次贷危机的比较分析[J]. 管理评论, 2014, 26 (08) : 63 - 73蒋志平论文数: 引用数: h-index:机构:田益祥论文数: 引用数: h-index:机构:杜学锋杜学锋论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 电子科技大学经济与管理学院 电子科技大学经济与管理学院