相关风险函数VaR的界

被引：11

作者：

史道济

王爱莉

不详

机构：

[1] 天津大学理学院

[2] 天津大学理学院天津　

[3] 天津　

来源：

关键词：

Copula; 相关风险; Fréchet边界; Kendallτ; VaR(ValueatRisk);

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

以VaR作为风险测度,利用Copula的有关理论给出美元/英镑和加元/英镑两支汇率的风险函数在一定水平下的VaR的最优边界。在比较不同类Copula的相关性时,用Kendallτ作为比较的依据。本文的方法对其他风险测度和由更多金融产品组成的组合投资同样适用。

引用

页码：42 / 45

页数：4