不同期NDF数据与人民币汇率波动相关性研究

被引：3

作者：

侯铁珊

王楠

机构：

[1] 大连理工大学管理经济学部

来源：

财经问题研究 | 2013年 / 06期

关键词：

人民币汇率; 汇率预测; NDF; 非线性自回归神经网络;

D O I：

10.19654/j.cnki.cjwtyj.2013.06.007

中图分类号：

F832.52 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

汇率预测是一个非线性问题,本文使用非线性自回归神经网络对人民币汇率进行预测,由于外部输入X(t)的选择与预测精度关系密切,本文使用NDF作为X(t),取得了良好的效果。市场中存在多种时间跨度的NDF,笔者对比了不同时间周期的NDF作为X(t)时的网络性能,得出了NDF时间跨度与预测精度相关性不大,在预测中都能达到很好的效果,并且NDF参与汇率预测是有效的结论。

引用

页码：48 / 51

页数：4

共 8 条

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