允许卖空的基于MINIMAX规则的证券组合选择

被引：3

作者：

张晶锋 ^{[1
]}

赵磊 ^{[1
]}

陈万义 ^{[2
]}

机构：

[1] 南开大学数学科学学院

[2] 南开大学信息技术科学学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2008年 / 04期

关键词：

卖空; minimax规则; PO(λ)问题; K-T条件; 有效前沿;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在不允许卖空证券组合选择理论基础上,探讨了基于minimax规则允许卖空的情形.首先介绍了一种新的组合风险度量规则-minimax规则,然后基于此建立起最优选择模型,将此模型转化成可求解的PO(λ)问题,并利用K-T条件得到解析解.此外,鉴于证券组合有效前沿的重要性,我们还着重讨论了本问题的有效前沿,给出了具体形式并举例以实证之.

引用

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页数：8

共 11 条

[1] 证券组合选择的有效子集 [J].