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- [4] 数据、模型与决策[M]. 中信出版社 , (美)迪米特里斯·伯特西马斯(DimitrisBertsimas),(美)罗伯特·M.弗罗因德(RobertM.Freund)著, 2004
- [9] 金融工程——衍生品与风险管理[M]. 中国人民大学出版社 , (英)基思·卡思伯森(KeithCuthbertson),(英)德克·尼奇(DirkNitzsche)著, 2004
VaR的方法比较及其应用研究
被引：8
作者：
李晓庆
郑垂勇
机构：
[1] 河海大学
来源：
关键词：
VaR;
风险管理;
资产组合;
经济资本;
D O I：
10.19374/j.cnki.14-1145/f.2006.07.027
中图分类号：
F830 [金融、银行理论];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
20世纪90年代的一系列金融灾难促使了VaR方法在国外风险管理中的运用。经过十几年的研究,国外有关VaR的理论与方法趋于成熟,其应用领域从市场风险扩展到信用风险、操作风险、流动性风险。文章主要对VaR方法进行归类和比较,并给出各类方法的适应条件,最后提出基于VaR的综合经济资本计量思路。
引用
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