基于COPULA函数的信贷资产风险估计模型

被引：1

作者：

孙清 ^{[1
]}

蔡则祥 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京航空航天大学

[2] 南京市审计学院

来源：

南京社会科学 | 2007年 / 07期

关键词：

Copula函数; 违约概率; 信用风险;

D O I：

10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2007.07.021

中图分类号：

F830.5 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文应用Copula函数分析信贷资产组合相关结构,并通过Monte Carlo法比较两类Copula违约风险刻画方面精度的差异,认为Gumbel Copula更适合应用于银行信贷资产风险管理。

引用

页码：45 / 50

页数：6

共 7 条

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