基于资本监管要求和还款意愿的贷款定价研究

被引：7

作者：

彭红枫

叶永刚

机构：

[1] 武汉大学经济与管理学院

来源：

中国管理科学 | 2009年 / 17卷 / 02期

关键词：

还款意愿; 资本监管; 贷款定价;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2009.02.023

中图分类号：

F832.4 [信贷];

学科分类号：

摘要：

在借款人有道德风险的情况下,如何合理地确定贷款价格是一个理论界及实务界面临的共同难题。本文分析了企业的还款意愿对商业银行贷款定价的影响,并将还款意愿融入到信用风险定价的结构化模型中,建立了资本监管下商业银行贷款定价模型。研究表明,贷款占用银行的监管资本越多或银行吸收存款的利率越高,贷款价格也越高;企业的还款意愿越弱,则银行给企业的贷款价格越高;反之,企业的还款意愿越强,则银行给企业的贷款价格越低。

引用

收藏

页码：8 / 14

页数：7

相关论文

共 12 条

[1] 基于联合风险的商业银行贷款定价研究 [J].

郭战琴 ;

周宗放 ;

李建平 .

中国管理科学, 2007, (06) :1-6

[2] 信息噪音、结构化模型与银行违约概率度量 [J].

程功 ;

张维 ;

熊熊 .

管理科学学报, 2007, (04) :38-48

[3] 违约风险与贷款定价:一个基于期权方法和软预算约束的新模型 [J].

金雪军 ;

毛捷 .

经济学(季刊), 2007, (04) :1217-1238

[4] 边界Logistic违约率模型及实证研究 [J].

石晓军 ;

任若恩 ;

肖远文 .

管理科学学报, 2007, (03) :44-51

[5] 重随机泊松违约概率下库存商品融资业务贷款价值比率研究 [J].

李毅学 ;

徐渝 ;

冯耕中 ;

王非 .

中国管理科学, 2007, (01) :21-26

[6] 商业银行贷款定价理论的分析 [J].

彭红枫 ;

胡利琴 .

经济问题, 2006, (10) :71-73

[7] 基于简化模型的循环贷款定价理论框架 [J].

詹原瑞 ;

么向华 .

哈尔滨工业大学学报, 2006, (04) :613-617

[8] 考虑违约风险的信贷资产定价 [J].

简志宏 ;

李楚霖 .

武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2001, (04) :71-73

[9]

Relation between franking credits and the market risk premium: a comment[J] . GiangTruong,GrahamPartington.Accounting ＆ Finance . 2008 (1)

[10] Loan pricing under Basel capital requirements [J].

Repullo, R ;

Suarez, J .

JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION, 2004, 13 (04) :496-521