自回归条件持续期(ACD)模型的统计特性分析

被引：1

作者：

王玉玲 ^{[1
]}

王晶 ^{[2
]}

向东进 ^{[2
]}

机构：

[1] 天津商学院理学院

[2] 中国地质大学数理学院

来源：

关键词：

ACD模型; 失效率函数; 随机过程;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

从一簇新的关于超高频的金融时间序列模型ACD模型的统计特性入手,基于高频交易的模型的样本来探讨平稳过程的ACD模型的一些相关性质.这簇模型能为金融市场提供信息和依据.

引用

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