ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态

被引：6

作者：

鲁万波

机构：

[1] 西南财经大学统计学院成都

来源：

关键词：

高频数据; 超高频数据; ACD模型; 久期;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.20.003

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文结合高频数据所表现出的独有特征系统地回顾了近年ACD(Autoregressive Con-ditional Duration)模型及其扩展在国际、国内的发展状况,展望了该模型的发展方向。

引用

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