利率期限结构曲线的估计方法——基于上交所国债的实证分析

被引:10
作者
郭涛 [1 ]
李俊霖 [2 ]
机构
[1] 华中科技大学经济学院
[2] 浙江师范大学工商管理学院
关键词
利率期限结构; 估计方法; Nelsen Siegel模型;
D O I
暂无
中图分类号
F830.91 [证券市场];
学科分类号
摘要
本文系统地论述了各种利率期限结构曲线估计方法的原理,提出了估计方法需满足的原则,并采用上海证券交易所的国债市场数据,比较了四种主要估计方法的拟合效果,提出了适合我国债券市场的利率期限结构估计方法。
引用
收藏
页码:63 / 72
页数:10
相关论文
共 6 条
[1]   基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造 [J].
王晓芳 ;
刘凤根 ;
韩龙 .
系统工程, 2005, (06) :85-89
[2]   国债即期利率期限结构研究 [J].
傅强 ;
蒋安玲 .
金融与经济, 2005, (03) :57-59
[3]   基于模糊回归技术的交易所国债利率期限结构研究 [J].
王春峰 ;
刘玮 ;
房振明 .
系统工程, 2004, (11) :33-39
[4]   基于我国国债的利率期限结构曲线估计 [J].
王建喜 ;
王晓轩 .
当代经济科学, 2004, (05) :43-46+51
[5]   交易所国债利率期限结构实证研究 [J].
朱世武 ;
陈健恒 .
金融研究, 2003, (10) :63-73
[6]   中国市场利率期限结构的静态估计 [J].
郑振龙 ;
林海 .
武汉金融, 2003, (03) :33-36