利率期限结构曲线的估计方法——基于上交所国债的实证分析

被引：10

作者：

郭涛 ^{[1
]}

李俊霖 ^{[2
]}

机构：

[1] 华中科技大学经济学院

[2] 浙江师范大学工商管理学院

来源：

南方经济 | 2007年 / 12期

关键词：

利率期限结构; 估计方法; Nelsen Siegel模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

本文系统地论述了各种利率期限结构曲线估计方法的原理,提出了估计方法需满足的原则,并采用上海证券交易所的国债市场数据,比较了四种主要估计方法的拟合效果,提出了适合我国债券市场的利率期限结构估计方法。

引用

页码：63 / 72

页数：10

共 6 条

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