共 6 条
利率期限结构曲线的估计方法——基于上交所国债的实证分析
被引:10
作者:
郭涛
[1
]
李俊霖
[2
]
机构:
[1] 华中科技大学经济学院
[2] 浙江师范大学工商管理学院
来源:
关键词:
利率期限结构;
估计方法;
Nelsen Siegel模型;
D O I:
暂无
中图分类号:
F830.91 [证券市场];
学科分类号:
摘要:
本文系统地论述了各种利率期限结构曲线估计方法的原理,提出了估计方法需满足的原则,并采用上海证券交易所的国债市场数据,比较了四种主要估计方法的拟合效果,提出了适合我国债券市场的利率期限结构估计方法。
引用
收藏
页码:63 / 72
页数:10
相关论文