证券组合模型系数的凸二次规划求解方法

被引：2

作者：

孙培培

刘小冬

张守刚

机构：

[1] 西北工业大学理学院,西北工业大学理学院,西北工业大学理学院西安,西安,西安

来源：

关键词：

组合系数; 协方差矩阵; 二次规划; K-T点; 稳定点;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

证券组合问题是二次规划问题,在证券组合模型中的协方差矩阵为正定的条件下,利用矩阵理论将其转化为等价的无约束优化问题。并且建立了原问题的K-T点与等价无约束问题的稳定点之间的关系。为证券组合投资的最优化提供科学依据和有效的计算方法。

引用

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