共 2 条
基于小波变换的LMSV模型变结构研究
被引：4
作者：
徐梅
张世英
机构：
[1] 天津大学管理学院
[2] 天津大学管理学院 天津
[3] 天津
来源：
关键词：
长记忆SV模型;
变结构;
离散小波变换;
最大重复离散小波变换;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
提出了应用DWT(离散小波变换)系数累积平方和的LMSV(长记忆随机波动)模型单一变结构点的检测与基于最大重复离散小波变换(MODWT)系数的变结构点的定位方法,并提出了LMSV模型多个变结构点的检测与定位方法.该方法既能对变结构点进行检测和定位,又能同时确定各结构变化发生的尺度.用该方法对沪、深股市综合指数的收益序列进行了波动变结构分析,理论与实证结果表明该方法是有效且可行的.
引用
收藏
页码：232 / 238+255
+255
页数：8
相关论文