变截距SV模型及其在上海股市的实证

被引：8

作者：

苏卫东

张世英

机构：

[1] 广东证券博士后工作站,天津大学管理学院广州,天津

来源：

关键词：

变结构; Bayes方法; 变截距随机波动模型; 持续性; MonteCarlo模拟;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

给出波动变结构的 Bayes诊断方法 ,并用上海股市的数据对它进行了实证检验 ,在此基础上建立了一类变结构随机波动模型——变截距 SV模型 ,实证分析与 Monte Carlo试验表明 ,随机波动模型的持续性参数对波动的变结构是极为敏感的

引用

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页数：7

共 5 条

[1]

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