共 3 条
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金融市场风险管理[M]. 天津大学出版社 , 王春峰著, 2001
机会约束下的均值-VaR组合投资问题
被引：13
作者：
郭丹
徐伟
雷佑铭
机构：
[1] 西北工业大学应用数学系
来源：
关键词：
风险价值;
机会约束规划;
卖空;
预期收益率;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
结合均值-方差模型和机会约束模型提出在允许卖空时的机会约束下的均值-VaR模型,它是以期望收益率与置信水平为导向的.在假设投资收益率服从正态分布的条件下,建立了其数学模型,讨论了最优解的存在性与唯一性,得到了最优解的解析表达式,并用Matlab语言给出求解程序,最后举例予以说明并验证了两个重要结论.
引用
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页数：5
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