随机利率条件下的货币期货期权的估值

被引：1

作者：

谢赤

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院湖南长沙

来源：

关键词：

货币期货期权; 随机利率; 固定利率; 定价误差;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较 ,发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在 1%水平上高于固定利率模型 ,但在对英镑和长期期货合同的看涨期权定价时随机模型优于固定模型 .

引用

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页数：8

共 6 条

[1] 评价利率期权的远期与即期模型的比较分析 [J].

谢赤 .

[2] 跳跃-扩散过程下的利率期限结构模型 [J].

谢赤 ;

吴雄伟 .

[3] 不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价 [J].

谢赤 .

[4] 一个依赖于挠度与峭度的三项式期权定价模型 [J].

谢赤 .

[5]

一个动态化的利率期限结构模型群[J]. 谢赤.预测. 2000(03)

[6] 具有服从有限马尔可夫链机波动的期权定价问题 [J].

谢赤 .