Monte-Carlo模拟在VaR与CVaR中的应用

[1] 基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 [J]. 系统工程理论与实践 , 2006, (03) : 45 - 52

[2] 多金融资产风险价值的Copula计量方法研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2004, (04) : 67 - 70

[3] 风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ) [J]. 管理工程学报, 2003, (01) : 29 - 33

[4] 连接函数(copula)技术与金融风险分析 [J]. 统计研究, 2002, (04) : 48 - 51

[5] 金融衍生工具定价中蒙特卡罗方法的近期应用分析 [J]. 管理工程学报, 2000, (02) : 47 - 50

[6] 金融市场风险测量模型——VaR [J]. 系统工程学报, 2000, (01) : 67 - 75+85

[7] 蒙特卡罗方法[M]. 上海科学技术出版社 , 徐钟济 编著, 1985

[8] Value at Risk: The new benchmark for controlling market risk. Jorion P. McGraw-Hill Companies, Inc . 1997

[1] 基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 [J]. 系统工程理论与实践 , 2006, (03) : 45 - 52

[2] 多金融资产风险价值的Copula计量方法研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2004, (04) : 67 - 70

[3] 风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ) [J]. 管理工程学报, 2003, (01) : 29 - 33

[4] 连接函数(copula)技术与金融风险分析 [J]. 统计研究, 2002, (04) : 48 - 51

[5] 金融衍生工具定价中蒙特卡罗方法的近期应用分析 [J]. 管理工程学报, 2000, (02) : 47 - 50

[6] 金融市场风险测量模型——VaR [J]. 系统工程学报, 2000, (01) : 67 - 75+85

[7] 蒙特卡罗方法[M]. 上海科学技术出版社 , 徐钟济 编著, 1985

[8] Value at Risk: The new benchmark for controlling market risk. Jorion P. McGraw-Hill Companies, Inc . 1997