股票市场波动预测的ARCH族模型选择

被引：9

作者：

庄彬惠

曾五一

机构：

[1] 厦门大学经济学院

来源：

统计与信息论坛 | 2006年 / 04期

关键词：

GARCH; 指数EGARCH; 非对称TGARCH; 均值GARCH-M; 单步向前预测法;

D O I：

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中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

摘要：

文章基于单步向前预测法,寻找对不同ARCH族波动预测模型进行选择的方法和评判标准,并以上证指数为例,根据有关评判标准,寻找适合我国股市的ARCH波动预测模型。

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