关于鞅超收敛定理与遗忘因子最小二乘算法的收敛性分析

被引：16

作者：

丁锋

杨家本

机构：

[1] 清华大学自动化系!北京

来源：

控制理论与应用 | 1999年 / 04期

关键词：

时变系统; 鞅收敛定理; 鞅超收敛定理; 参数估计; 最小二乘法;

D O I：

暂无

中图分类号：

TP13 [自动控制理论];

学科分类号：

0711 ; 071102 ; 0811 ; 081101 ; 081103 ;

摘要：

鞅超收敛定理是研究随机时变系统辨识算法有界收敛性的一个有效数学工具，它是鞅收敛定理在随机时变系统中的推广．文[1]用它证明了遗忘因子最小二乘算法参数估计误差的有界收敛性．但是文[1]假设系统的输入输出信号是各态遍历的，且协方差阵是用它的数学期望代替的，所得到的结果是近似的．而本文精确地给出了协方差阵的上下界，改进了文[1]的结果．

引用

页码：569 / 572

页数：4

共 5 条

[1] 多变量系统的辅助模型辨识方法的收敛性分析 [J].