赫斯特指数的分析与应用

被引：30

作者：

陈昭

梁静溪

机构：

[1] 南开大学经济研究所

来源：

中国软科学 | 2005年 / 03期

关键词：

赫斯特指数; 重标极差(R/S); V统计量;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指数为研究对象,通过对深成指的赫斯特指数的研究,结果表明该股票指数遵循有偏的随机游走(分形布朗运动)而非传统的随机游走模式。

引用

页码：134 / 138

页数：5

共 8 条

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