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- [1] 基于平滑区制转移模型的银行体系脆弱性动态变化研究[J]. 陈守东,杨东亮,田艳芬.数量经济研究. 2011(01)
- [10] 银行体系稳定性研究[M]. - 中国金融出版社 , 韩俊著, 2000
我国银行体系的稳健性研究——基于面板VAR的实证分析
被引：51
作者：
陈守东
[1
]
王淼
[2
]
机构：
[1] 吉林大学数量经济研究中心
[2] 不详
来源：
关键词：
银行稳健性;
面板Granger;
面板VAR模型;
脉冲响应分析;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2011.10.008
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F832 [中国金融、银行];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文构建了我国银行稳健性指标体系的核心指标组,并合成银行稳健性指数BSI以综合评价我国银行体系的稳定性,检验了银行稳健性与经济增长、信贷规模扩张及资本市场价格之间的面板Granger因果关系。通过构建面板VAR模型度量了宏观经济与金融变量对银行稳定性的冲击。方差分解的结果显示,银行稳健性的波动主要受自身和GDP的影响,GDP增长率对BSI的波动的解释程度接近50%,说明银行的稳健性依赖于稳定的经济增长,受经济冲击的影响程度相当高。
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