上海、伦敦铜期货市场价格互动关系演变研究

被引：4

作者：

吴晓霖 ^{[1
]}

蒋祥林 ^{[2
]}

阳桦 ^{[3
]}

机构：

[1] 上海理工大学管理学院

[2] 复旦大学金融研究院

[3] 复旦大学经济学院

来源：

统计与决策 | 2009年 / 21期

关键词：

铜期货市场; 价格发现; 体制转换时间序列模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2009.21.067

中图分类号：

F224.9 [经济数学方法的应用]; F724.5 [期货贸易]; F713.35 [期货贸易];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020205 ; 1202 ; 120202 ; 0202 ; 1201 ;

摘要：

文章运用体制转换时间序列模型对上海铜期货市场的价格发现功能进行了实证研究。研究结果表明:上海期货市场和伦敦期货市场之间的价格引导关系在2003年底有比较明显的变化。2003年后,伦敦铜期货市场对上海铜期货的单向引导关系开始改变,上海期货价格对伦敦期货市场的引导作用也在提高。

引用

页码：125 / 128

页数：4

共 6 条

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