基于改进的Elman神经网络的股价预测模型

被引：9

作者：

余健

郭平

机构：

[1] 北京师范大学信息科学与技术学院

来源：

计算机技术与发展 | 2008年 / 03期

关键词：

Elman; 神经网络; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; TP183 [人工神经网络与计算];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;

摘要：

Elman神经网络是一种典型的回归神经网络,比前向神经网络具有更强的计算能力,具有适应时变特性的能力,因而非常适用于对股市这一类极其复杂的非线性动力学系统进行预测。文中以深市A股中的个股中集集团(股票代号:000039)的共180天的实际收盘价的时间序列作为预测对象,提出基于改进的Elman神经网络的个股价格预测模型,实验结果取得较高的预测精度、较为稳定的预测效果和较快的收敛速度。这表明该预测模型对于个股价格的短期预测是可行和有效的。

引用

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共 6 条

[1]

神经网络在股市预测中的建模及应用.[D].张玉林.大连理工大学.2004, 04

[2] Genetic Algorithm training of Elman neural network in motor fault detection [J].