共 3 条
收益率服从非正态分布的组合投资选择模型
被引:2
作者:
何碧梧
机构:
[1] 武汉理工大学期刊社
来源:
关键词:
组合投资;
非正态分布;
Edgeworth展式;
优化模型;
D O I:
暂无
中图分类号:
F224 [经济数学方法];
学科分类号:
0701 ;
070104 ;
摘要:
提出一种新的考虑投资收益率为非正态分布的组合投资选择模型。将实现预期收益的概率作为目标函数,通过计算目标函数的前4阶统计矩,利用Edgeworth展式来逼近目标函数。在此基础上,得到了概率证券组合投资模型的确定性等价模型,并指出新的模型实际上包含了收益率为正态分布的情况。
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