收益率服从非正态分布的组合投资选择模型

被引:2
作者
何碧梧
机构
[1] 武汉理工大学期刊社
关键词
组合投资; 非正态分布; Edgeworth展式; 优化模型;
D O I
暂无
中图分类号
F224 [经济数学方法];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
提出一种新的考虑投资收益率为非正态分布的组合投资选择模型。将实现预期收益的概率作为目标函数,通过计算目标函数的前4阶统计矩,利用Edgeworth展式来逼近目标函数。在此基础上,得到了概率证券组合投资模型的确定性等价模型,并指出新的模型实际上包含了收益率为正态分布的情况。
引用
收藏
页码:130 / 131+139 +139
页数:3
相关论文
共 3 条
[1]   投资组合的动态VaR度量及实证分析 [J].
侯宝同 ;
杜子平 .
统计与决策, 2006, (01) :32-34
[2]   概率原则下基于投资者偏好的组合投资选择 [J].
徐金红 ;
徐维军 ;
李引生 .
系统工程学报, 2005, (05) :100-104
[3]   组合证券投资的概率准则模型 [J].
唐万生 ;
梁建峰 ;
韩其恒 .
系统工程学报, 2004, (02) :193-197