考虑合约市场和日前市场共同风险的发电商报价策略分析

被引：4

作者：

刘利 ^{[1
]}

张新华 ^{[2
]}

童小娇 ^{[1
]}

机构：

[1] 长沙理工大学数学与计算科学学院

[2] 长沙理工大学管理学院

来源：

电力科学与技术学报 | 2009年 / 24卷 / 01期

关键词：

日前市场; 合约市场; CVaR; Copula函数; 对数正态分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

TM73 [电力系统的调度、管理、通信];

学科分类号：

080802 ;

摘要：

通过对电价历史数据的处理,将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布,进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数,并建立考虑合约市场的电力报价模型.由于2个市场收益的相关性,选取Gumbel Copula函数度量电力市场的风险,运用Monte Carlo模拟方法计算CVaR,得出发电商的最优报价策略:偏好风险的发电商,会将很小一部分电量投入到合约市场,而选择一种高的报价策略;而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量,选择一种低报价策略.

引用

页码：61 / 67+91 +91

页数：8

共 4 条

[1] 电力市场环境下基于电价互换的发电公司风险管理策略(英文) [J].