基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型

被引：24

作者：

刘轶芳 ^{[1
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迟国泰 ^{[1
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余方平 ^{[1
]}

孙韶红 ^{[2
]}

王玉刚 ^{[1
]}

机构：

[1] 大连理工大学管理学院

[2] 大连商品交易所

来源：

哈尔滨工业大学学报 | 2006年 / 09期

关键词：

期货交易; GARCH-EWMA模型; 期货价格; 预测模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F713.35 [期货贸易]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确定衰减因子的方法.二是通过分别对大豆和豆粕期货合约的衰减因子进行确定,发现不同品种不同时间的衰减因子显著不同,因此,对于不同商品有区别地采用相应的衰减因子;解决以往预测模型对不同期货商品的预测均采用同一模型的问题.

引用

页码：1572 / 1575

页数：4

共 10 条

[1] GARCH模型在VaR计量中的应用 [J].