跳-扩散风险模型的最优投资和再保险策略

被引：7

作者：

林祥 ^{[1
]}

李艳方 ^{[2
]}

机构：

[1] 中南大学数学与统计学院概率统计研究所

[2] 河南理工大学数学与信息科学学院

来源：

应用数学学报 | 2013年 / 36卷 / 05期

关键词：

投资; 比例再保险; HJB方程; 指数效用函数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F840 [保险理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文对跳-扩散风险模型,在赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和风险资产的条件下,研究使得最终财富的指数期望效用最大的最优投资和比例再保险策略.得到最优投资策略和最优再保险策略,以及最大指数期望效用函数的显式表达式,发现最优策略和值函数都受到无风险利率的影响.最后通过数值计算,得到最优投资和比例再保险策略,以及值函数与模型各个参数之间的关系.

引用

页码：791 / 802

页数：12

共 12 条

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