共 29 条
小微企业信用评级模型及比较研究
被引：12
作者：
肖斌卿
[1
]
杨旸
[2
]
余哲
[3
]
沈才胜
[1
,4
]
机构：
[1] 南京大学工程管理学院
[2] 南京大学商学院
[3] 郑州商品交易所
[4] 紫金农商银行
来源：
关键词：
信用评级;
小微企业;
模型比较;
学习算法;
D O I：
10.13383/j.cnki.jse.2016.06.008
中图分类号：
F276.3 [中小型企业、乡镇企业];
F832.4 [信贷];
学科分类号：
1203 ;
摘要：
在调查和文献基础上,进行信用风险来源识别、评级指标分类和评级方法选择,构建商业银行内部信用评级模型,以期在授信审批环节提高信用风险管理水平.基于某商业银行2008—2013年小微企业实际信贷数据,运用线性判别分析、二项逻辑回归和十种基于不同学习算法的BP神经网络模型构建内部信用评级模型,并在评级指标体系中加入宏观经济变量,使度量风险的稳健性进一步得到提升.最后通过四种方法对不同模型的结果和评级有效性进行了对比分析,认为基于Levenbery-Marquardt学习算法的NN10模型具有最优的评级有效性.
引用
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页码：798 / 807+830
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页数：11
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