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- [2] 随机效应Logit计量模型的自适应Lasso变量选择方法研究——基于Gauss-Hermite积分的EM算法[J]. 数量经济技术经济研究, 2012, 29 (12) : 147 - 157孙燕
基于面板Logit模型的银行客户贷款违约风险预警研究
被引：20
作者：
胡毅
[1
]
王珏
[2
]
杨晓光
[2
]
机构：
[1] 中国科学院大学管理学院
[2] 中国科学院数学与系统科学研究院
来源：
关键词：
贷款违约;
风险预警;
面板Logit模型;
模型选取;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.4 [信贷];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
采用我国主要银行业金融机构的客户大额授信月度微观面板数据,对银行客户贷款违约风险进行预警.从客户外部因素、客户经营水平、客户交易水平三个维度,建立了包含56个因素的客户贷款违约预警三级指标体系.基于这些指标,构建了银行客户贷款违约风险预警的面板Logit模型;并提出了基于模拟退火算法的面板Logit模型变量选取方法,最终选出24个预警指标.根据这些指标进行银行客户贷款违约预警,达到了较高的预警精度.最后,对我国银行客户风险管理提出了相应的政策建议.
引用
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页码：1752 / 1759
页数：8
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