学术探索
学术期刊
新闻热点
数据分析
智能评审

基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析

被引：7
作者：
张国富 [1 ,2 ]
杜子平 [1 ,2 ]
机构：
[1] 天津科技大学经济与管理学院
[2] 天津科技大学金融工程与风险管理研究中心
来源：
系统工程 | 2016年 / 34卷 / 07期
关键词：
股票; 债券; 藤copula; 贝叶斯网络; 非线性相依;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.51 []; F831.51 [];
学科分类号：
摘要：
把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国股票市场对债券市场的引导作用。
引用
收藏
页码：35 / 40
页数：6
相关论文
共 10 条
1