基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较

被引：7

作者：

胡炜童

李振东

机构：

[1] 兰州商学院统计学院

来源：

关键词：

股市波动; GARCH; 残差分布; 预测能力;

D O I：

10.16468/j.cnki.issn1004-0366.2008.01.044

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

通过4种GARCH模型与3种残差分布假定组合对上证综指实证建模,发现残差分布假定对模型的预测能力有影响,学生t分布能较好的拟合上证综指收益率序列.

引用

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页数：3

共 7 条

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