股票市场流动性风险计量模型研究

被引：9

作者：

王明涛

庄雅明

机构：

[1] 上海财经大学金融学院

来源：

中国管理科学 | 2011年 / 19卷 / 02期

关键词：

流动性风险; 目标流动性; 流动性不足; 计量模型;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2011.02.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

本文通过对流动性风险本质属性的探讨,提出了目标流动性的概念,建立了两个新的流动性风险计量模型模型,一是用流动性不足的均值测度流动性风险模型;一是包含流动性不足及其波动性的流动性风险综合测度模型。并以上海证券交易所上市的148只A股为样本进行实证检验,结果表明该模型能够科学计量股票流动性风险。

引用

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页数：9

共 12 条

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