基于权值的多阶段风险值证券组合问题研究

被引：6

作者：

蒋敏 ^{[1
]}

胡奇英 ^{[2
]}

孟志青 ^{[3
]}

机构：

[1] 西安电子科技大学经济管理学院

[2] 上海大学国际工商与管理学院

[3] 浙江工业大学经贸管理学院

来源：

管理工程学报 | 2006年 / 03期

关键词：

多阶段; 风险值问题; 损失函数; CVaR损失值;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2006.03.008

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

风险值问题一直是金融领域中研究风险管理的一个重要课题,在金融经济中有着重要广泛的应用。本文在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的多阶段CVaR模型。我们给出了多阶段下基于权值的-αCVaR损失值的概念及相应的多阶段CVaR模型,我们证明了它等价于求解一个非线性规划问题。这对于求解多阶段风险值问题具有重要作用。

引用

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页数：3

共 6 条

[1] 风险管理的CVaR方法及其简化模型 [J].