含有期权的最优投资与比例再保险策略附视频

被引：6

作者：

傅毅 ^{[1
]}

张寄洲 ^{[2
]}

周翠 ^{[2
]}

机构：

[1] 上海师范大学商学院

[2] 上海师范大学数理学院

来源：

系统工程学报 | 2015年 / 02期

关键词：

CEV过程; 期权; 比例再保险; 随机控制;

D O I：

10.13383/j.cnki.jse.2015.02.005

中图分类号：

F840.31 [保险组织]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120404 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在Black-Scholes模型假设的市场条件下,研究了保险公司投资对象含有欧式看涨期权的情形下,进行投资和比例再保险的策略问题.以保险公司到期财富效用最大化为目标,运用动态规划原理得到了最优值函数满足的HJB方程,得到了包含期权在内的资产最优投资策略和比例再保险策略的显式解,并证明了解的验证定理.最后分析了不同参数对模型策略的影响.

引用

页码：181 / 189+230 +230

页数：10

共 15 条

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