索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略

被引：5

作者：

林祥

李娜

机构：

[1] 中南大学数学学院概率统计研究所

来源：

应用数学 | 2011年 / 24卷 / 01期

关键词：

复合Poisson-Geometric过程; 破产概率; 投资; 比例再保险; Hamilton-Jaco-bi-Bellman方程;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F840 [保险理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 120404 ; 020204 ;

摘要：

本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式.

引用

页码：174 / 180

页数：7

共 7 条

[1] 复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数 [J].