基于神经网络的期货套期保值决策支持系统

被引：10

作者：

陈晓红

朱霞

机构：

[1] 中南大学工商管理学院,中南大学工商管理学院长沙,长沙

来源：

管理科学学报 | 2001年 / 06期

关键词：

神经网络; 期货; 套期保值; 决策支持系统;

D O I：

暂无

中图分类号：

F724.5 [期货贸易];

学科分类号：

020205 ; 1202 ; 120202 ; 0202 ;

摘要：

针对期货套期保值业务的特点 ,分析了期货套期保值决策支持系统的整体逻辑 ,尝试用人工神经网络专家系统预测期货行情走势 ,介绍了如何将期货市场与 BP网络有机结合起来构造适合期价预测的模型 ,并且在实证分析中给出了寻找最优预测效果的方法以及预测结论应用分析 .同时 ,提出了以此分析为基础的 DSS系统结构和功能 ,对辅助套期保值者决策有一定的指导意义

引用

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共 8 条

[1] 套期保值交易时机分析 [J].